Сравнение Моделей Реализованной Волатильности На Примере Оценки Меры Риска Var Для Российского Рынка Акций
# 196221421

Сравнение Моделей Реализованной Волатильности На Примере Оценки Меры Риска Var Для Российского Рынка Акций

80 р.

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR

Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.

Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности

100